Bis heute bestimmen neo-klassische Paradigmen die Finanzierungstheorie. Allerdings verstärken sich die Zweifel an ihrer Tragfähigkeit. Seit der "Entdeckung" des Size-Effekts am US-Aktienmarkt spielen die sogenannten CAPM-Anomalien eine wichtige Rolle im wissenschaftlichen Diskurs um die Frage der Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels in der Finanzierungstheorie. Vor dem Hintergrund des wissenschaftlichen Richtungsstreits über die ökonomischen Ursachen von Anomalien präsentiert Hendrik Garz eine umfassende empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes zwischen 1964 und 1992. Der Autor zeigt auf, dass die Ursachen von CAPM-Anomalien offenbar im "anomalen" Entscheidungsverhalten der Marktteilnehmer liegen und dass auf diesem Gebiet die potenziell größten Erkenntnisfortschritte zu erzielen sein dürften.
| ISBN: | 9783824471133 |
| Publication date: | 30th May 2000 |
| Author: | Hendrik Garz |
| Publisher: | Deutscher Universitätsverlag |
| Format: | Paperback |
| Pagination: | 463 pages |
| Series: | Gabler Edition Wissenschaft |
| Genres: |
Business and Management |
Bis heute bestimmen neo-klassische Paradigmen die Finanzierungstheorie. Allerdings verstärken sich die Zweifel an ihrer Tragfähigkeit. Seit der "Entdeckung" des Size-Effekts am US-Aktienmarkt spielen die sogenannten CAPM-Anomalien eine wichtige Rolle im wissenschaftlichen Diskurs um die Frage der Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels in der Finanzierungstheorie. Vor dem Hintergrund des wissenschaftlichen Richtungsstreits über die ökonomischen Ursachen von Anomalien präsentiert Hendrik Garz eine umfassende empirische Analyse des deutschen Aktienmarktes zwischen 1964 und 1992. Der Autor zeigt auf, dass die Ursachen von CAPM-Anomalien offenbar im "anomalen" Entscheidungsverhalten der Marktteilnehmer liegen und dass auf diesem Gebiet die potenziell größten Erkenntnisfortschritte zu erzielen sein dürften.
Prognostizierbarkeit Von Aktienrenditen features in the following genres: Business and Management
Prognostizierbarkeit Von Aktienrenditen is available in Paperback
Prognostizierbarkeit Von Aktienrenditen was written by Hendrik Garz and published by Deutscher Universitätsverlag
Prognostizierbarkeit Von Aktienrenditen has 463 pages
Yes it is part of Gabler Edition Wissenschaft series